こんにちは！個人投資家のTAKA Chanです。 投資の世界で「未来を完璧に予測すること」は誰にもできません。しかし、「どんな範囲の未来が起こり得るか」を確率で示すことはできる。 その代表的な手法が モンテカルロ・シミュレーション（Monte Carlo Simulation ...

前回までの投稿で、過去の月次リターンデータの分布にスキュー付き正規分布をあてはめ、成長率や標準偏差などの統計量を算出する流れをご説明しました。 今回は、ここで得られた統計量でランダムな計算をするモンテカルロシミュレーションをベースと ...