デリバティブ取引の中には原資産間の相関関係を考慮してプライシングしたい商品が存在します： 例1 バスケットオプション：インデックスや株の線形結合を原資産とするオプション。構成銘柄等間の相関を考慮してプライシングしたい。 例2 スワップ ...

この記事ではTrading Viewの独自プログラミング言語「Pineスクリプト」を使って作成したオリジナルのインジケーター「Correlation Coefficient 5（CC-5）」のプログラムについてご紹介します。 表示チャートに対して最大5銘柄を同時に比較できる 相関係数とは？

Implied Correlationリアルタイムチャートです。テクニカル分析が可能で、時間足やチャートタイプの変更、そしてRSI、 MACD、EMA、ボリンジャーバンド、フィボナッチリトレースメントなどのインディケーターがご利用できます。各分析を保存でき、ご自身に ...